Comparación de los modelos ARIMAX-EGARCH, SVEC y redes neuronales para identificar los determinantes que inciden en el pronóstico de la TRM colombiana de 2010 a 2022

Abstract

Esta Investigación llevó a cabo una comparación exhaustiva entre tres modelos predictivos: SVEC, ARIMAX-EGARCH y redes neuronales, con el objetivo de determinar el impacto de la inclusión de variables cualitativas asociadas a variables económicas en la predicción de la tasa de cambio en Colombia a partir de del comparativo de los modelos anteriormente mencionados para el periodo (2010-2022). Tras realizar el análisis se encontró a través de los valores de AIC que la mejor metodología para pronosticar la (TRM) es el ARIMAX-EGARCH diario y que las variables dummy tienen un impacto positivo que mejora la predictibilidad del modelo escogido. This research paper involved a comprehensive comparison of three predictive models: SVEC, ARIMAX-EGARCH, and RNA. The objective was to determine the impact of the inclusion of qualitative variables associated with economic factors in the prediction of the Exchange rate in Colombia a based on the comparison of the mentioned models for the period (2010-2022). Due to the analysis done it was found that the best methodology to predict the (TRM) was the daily ARIMAX-EGARCH model besides the dummy variables had a positive impact on the output obtained from the selected model.